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用RSI指數判斷比特幣價格走勢可行嗎?

2019-12-06 Vitu 來源:區塊鏈網絡

文章來源:Vitu社區

數據來源:Vitu.AI

1.?RSI指標的原理

相對強弱指數(RSI, Relative Strength Index)在1978年6月由WELLS WIDER創制的一種通過特定時期內資產價格的變動情況計算市場買賣力量對比,來判斷資產價格內部本質強弱、推測價格未來的變動方向的技術指標。

RSI是通過比較一段時期內的平均收盤漲數和平均收盤跌數來分析市場買沽盤的意向和實力,從而作出未來市場的走勢。換句話說,是一個計算之后得到的值,這個值在0-100之間,用來表示市場的景氣程度。

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計算方法:

RSI=[上升平均數÷(上升平均數+下跌平均數)]×100

其中:

上升平均數:在某一段日子里升幅數的平均;

下跌平均數:在同一段日子里跌幅數的平均。

舉個例子,N日上升平均數是在某段長為N日子里升幅數的平均,N日下跌平均數則是在同一段日子里跌幅數的平均。

若計算14日RSI,需要找出前15日(不包括當天)內的上升平均數及下跌平均數(各14個),如下是BTC每日收盤價的漲跌:AG2CbH21ZxZhxaVvTaEhhFs3ju9bIB6cZYeC2cIY.png

上漲平均數:

(19.29 + 11.38 + 43.34 + 206.29 + 46.57 + 352.38 + 320.19)/14 = 999.44/14 = 111.05

下跌平均數:

(315.23 + 53.53 + 35.63 + 470.27 + 359.51 + 408.29 + 89.03)/14 = 1731.49/14 = 192.39

?

11月30日的14日RSI:

[111.05 ÷ (111.05 + 192.39)] × 100 = 39.60

?2. 14日RSI的基本使用方法

因為數字資產的價格波動較為劇烈,在這樣市場里一般采用如下方法:

當RSI高于80時,資產可以被視為超買,是賣出的時候。

當RSI低于20時,資產可以被視為超賣,是買入的時候。

文中我們使用Vitu.AI已經安裝好的 TA-Lib 包計算RSI。

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3. 成交的具體分析

用過去兩年(2017-09-01到2019-11-30)的數據回測了14日RSI的基本方法,盡管累計收益率高達136.16%,但是仔細查看一下調倉記錄,我們會發現,在過去的兩年時間里,一共交易了5次,如下表。

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如果把這五次的交易在BTC的價格折線里分別找到,五次交易的收益如下圖,盈利的部分是綠色,虧損是紅色:

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粗略來看,我們可以發現通過14日RSI基本方法得到的信號,只有第1次和第5次是盈利的,中間的3次交易都是虧損的狀態。

再仔細一點看入/出場的時機把握:

第1和第5次的交易都恰逢BTC的牛市行情,RSI其實更適用于短線的震蕩周期。然而這兩次入場和出場的時間,也不是把握的特別準確,只攫取了極少的漲幅,白白浪費了暴漲的行情;

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第2和第3次的交易,處于震蕩行情,入場點還可以(買入后第二天有上漲),但是RSI的出場信號明顯判斷不準確,從而導致這兩次交易全部虧損;

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第4次的交易,也處于震蕩行情,RSI的入場信號判斷不準確,買在價格下降過程的半山腰,還未到谷底,盡管出場的時間還可以(賣出后第二天就跌了),買入過早依舊導致這次交易虧損。

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總的來說,14日RSI無法用于實戰,這次盈利也是瞎貓碰上死耗子,撞大運。

4. RSI的基本用法為什么不能用于實戰?

RSI超買超賣這個理論本來就沒有給具體的操作方法;

RSI這個指標有滯后性,即使有信號,信號出來也已經晚了;

RSI超賣和超買信號只是告訴你價格可能要反彈或回調,并沒有告訴你反彈或回調會到什么位置,甚至有可能反彈或回調會變成趨勢反轉,這樣的情況根本沒有辦法選擇進場點。

總結一下,這一次的研究表明單獨的14日RSI基本理論無法用于實戰。

但是,我們不是說,RSI完全無效,只是需要更多的時間去做相關的研究:

長周期的RSI和短周期的RSI是否有金叉和死叉效應

RSI的背離以及RSI的反轉形態

RSI的阻力與支撐

RSI和MACD聯合起來用

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編譯者/作者:Vitu

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